開(kāi)源證券-金融工程定期：資產(chǎn)配置月報(bào)（2026年1月）-260103
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| 多資產(chǎn)配置觀點(diǎn)：看多短債、偏股低估轉(zhuǎn)債、黃金資產(chǎn) 債券久期擇時(shí)：模型預(yù)測(cè)未來(lái)三個(gè)月水平因子上升，斜率因子陡峭化，曲率因子增凸，推薦持有1年期短久期債券。 轉(zhuǎn)債配置：截至...[詳細(xì)] |
| 2026-01-04 分享者：XI***G 作者：魏建榕，王志豪，蔣韜 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：15 頁(yè) |
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國(guó)聯(lián)民生證券-量化大勢(shì)研判：宜攻守兼?zhèn)洌砷L(zhǎng)+質(zhì)量-260104
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| 為了解決風(fēng)格系統(tǒng)化輪動(dòng)難題，我們開(kāi)啟了自下而上的量化大勢(shì)研判探究。所謂風(fēng)格是資產(chǎn)本身的內(nèi)在屬性，內(nèi)嵌于其產(chǎn)業(yè)生命周期的變化中，存在五種風(fēng)格階段：外延成長(zhǎng)、質(zhì)量成長(zhǎng)、質(zhì)量紅利、價(jià)...[詳細(xì)] |
| 2026-01-04 分享者：12商****瑩君 作者：葉爾樂(lè) 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：19 頁(yè) |
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東方證券-資產(chǎn)配置月報(bào)：配置關(guān)注權(quán)益商品，行業(yè)聚焦中盤(pán)藍(lán)籌-260104
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| 研究結(jié)論 1月資產(chǎn)觀點(diǎn)：A股震蕩上行賠率有限但勝率不低，商品/黃金繼續(xù)看好，美股中性，中債中性，美債謹(jǐn)慎。具體而言，A股預(yù)期層面由分母端風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)下行支撐，交易層面平穩(wěn)，1...[詳細(xì)] |
| 2026-01-04 分享者：haoh******msn 作者：鄭月靈 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：16 頁(yè) |
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財(cái)通證券-金融工程專(zhuān)題報(bào)告：2025年行業(yè)輪動(dòng)超額收益15.6%-260103
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| 風(fēng)格輪動(dòng)解決方案：大盤(pán)股對(duì)經(jīng)濟(jì)繁榮的表現(xiàn)更加敏感，成長(zhǎng)股能夠更好地受益于流動(dòng)性寬松，再輔佐以市場(chǎng)情緒指標(biāo)，刻畫(huà)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好與擁擠度，通過(guò)三維度多因子打分，構(gòu)建風(fēng)格輪動(dòng)綜合打分體...[詳細(xì)] |
| 2026-01-03 分享者：anb****ng 作者：繆鈴凱 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：10 頁(yè) |
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國(guó)聯(lián)民生證券-社融預(yù)測(cè)月報(bào)：2025年12月社融預(yù)測(cè)，18565億元-260101
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| 我們從社融各子項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)邏輯、高頻數(shù)據(jù)、季節(jié)性特征等角度出發(fā)，于每月月末進(jìn)行社融預(yù)測(cè)。每月的社融數(shù)據(jù)通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滯后性。在之前的報(bào)告《社融指標(biāo)全解...[詳細(xì)] |
| 2026-01-03 分享者：55***2 作者：葉爾樂(lè)，祝子涵 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：8 頁(yè) |
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國(guó)信證券-多因子選股周報(bào)：年度收官，滬深300增強(qiáng)組合年內(nèi)超額20.90%-260103
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| 核心觀點(diǎn) 國(guó)信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤 滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.59%，本年超額收益20.90%。 中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.54%，...[詳細(xì)] |
| 2026-01-03 分享者：nja****11 作者：張欣慰，張宇 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：18 頁(yè) |
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國(guó)信證券-主動(dòng)量化策略周報(bào)：年度收官，四大主動(dòng)量化組合本年均戰(zhàn)勝主動(dòng)股基中位數(shù)-260103
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| 核心觀點(diǎn) 國(guó)信金工主動(dòng)量化策略表現(xiàn)跟蹤： 本周，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益-0.14%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.50%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益3...[詳細(xì)] |
| 2026-01-03 分享者：lon****01 作者：張欣慰，張宇 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：17 頁(yè) |
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光大證券-金融工程市場(chǎng)跟蹤周報(bào)：A股或延續(xù)震蕩上行-260102
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| 本周市場(chǎng)核心觀點(diǎn)： 本周（2025.12.29-2025.12.31，下同）A股窄幅震蕩，主要寬基指數(shù)量能震蕩回落。截至12月31日，主要寬基指數(shù)量能擇時(shí)指標(biāo)僅中證500維...[詳細(xì)] |
| 2026-01-02 分享者：jing******ren 作者：祁嫣然，張威 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：18 頁(yè) |
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光大證券-金融工程量化月報(bào)：市場(chǎng)交易情緒震蕩回升，A股或迎“開(kāi)門(mén)紅”-260102
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| 市場(chǎng)核心觀點(diǎn)：12月A股實(shí)現(xiàn)震蕩上行，主要寬基指數(shù)量能穩(wěn)步提升。交易情緒方面，主要寬基指數(shù)期權(quán)及寬基ETF期權(quán)持倉(cāng)量PCR震蕩回落，反映市場(chǎng)交易情緒逐步樂(lè)觀。資金面方面，股票型...[詳細(xì)] |
| 2026-01-02 分享者：sto****n0 作者：祁嫣然，張威 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：15 頁(yè) |
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財(cái)通證券-量化選股策略周報(bào)：2025年收官，滬深300增強(qiáng)全年超額9.5%-260101
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| 本周市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn)：截至2025-12-31，本周上證指數(shù)上漲0.13%，深證成指下跌0.58%，滬深300下跌0.59%，市場(chǎng)窄幅震蕩指數(shù)漲跌不一。 本周指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)：...[詳細(xì)] |
| 2026-01-01 分享者：tyl****-j 作者：繆鈴凱，韓乾，張淼 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：10 頁(yè) |
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光大證券-量化組合跟蹤周報(bào)：Beta因子表現(xiàn)良好，大宗交易組合超額收益顯著-260101
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| 量化市場(chǎng)跟蹤 大類(lèi)因子表現(xiàn)：本周全市場(chǎng)股票池中，Beta因子和動(dòng)量因子分別獲取正收益0.22%、0.16%；市值因子獲取正收益0.11%，市場(chǎng)表現(xiàn)為大市值風(fēng)格；殘差波動(dòng)率因...[詳細(xì)] |
| 2026-01-01 分享者：xm***s 作者：祁嫣然，張威 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：12 頁(yè) |
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國(guó)金證券-金融工程2026年度策略：擁抱AI投研巨浪，迎接量化投資新篇章-251231
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| 2026年大模型生態(tài)與應(yīng)用展望：多模態(tài)與Agentic AI推動(dòng)投研應(yīng)用加速迭代 大模型方面，多模態(tài)能力與Agentic AI應(yīng)用落地是未來(lái)大模型領(lǐng)域的兩個(gè)發(fā)展主線(xiàn)。多模態(tài)...[詳細(xì)] |
| 2025-12-31 分享者：上海***院 作者：高智威，趙妍，許坤圣 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：34 頁(yè) |
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國(guó)信證券-金融工程日?qǐng)?bào)：滬指11連陽(yáng)強(qiáng)勢(shì)收官，商業(yè)航天概念再度走強(qiáng)-251231
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| 核心觀點(diǎn) 市場(chǎng)表現(xiàn)：20251231規(guī)模指數(shù)中中證2000指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中科創(chuàng)100指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300價(jià)值指數(shù)表現(xiàn)較好。消費(fèi)者服務(wù)、國(guó)防軍工、傳媒、...[詳細(xì)] |
| 2025-12-31 分享者：jian******ang 作者：張欣慰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：15 頁(yè) |
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開(kāi)源證券-金融工程定期：開(kāi)源交易行為因子績(jī)效月報(bào)（2025年12月）-251231
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| Barra風(fēng)格因子表現(xiàn)跟蹤 通過(guò)對(duì)Barra風(fēng)格因子2025年12月的收益測(cè)算可以發(fā)現(xiàn)：從大/小盤(pán)風(fēng)格來(lái)看，市值因子錄得了1.06%的收益。從價(jià)值/成長(zhǎng)維度看，賬面市值比...[詳細(xì)] |
| 2025-12-31 分享者：pea****e0 作者：魏建榕，高鵬，盛少成 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：12 頁(yè) |
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國(guó)金證券-“數(shù)”看期貨：大模型解讀近一周賣(mài)方策略一致觀點(diǎn)-251230
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| 上周股指期貨市場(chǎng)表現(xiàn)概況 從整體表現(xiàn)來(lái)看，相較于上上周最后一個(gè)交易日，上周四大期指主力合約，其中IC和IH上漲，漲幅分別為0.39%和0.90%，IF和IM下跌，分別為-0...[詳細(xì)] |
| 2025-12-31 分享者：htt****cy 作者：高智威，許坤圣 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：10 頁(yè) |
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西南證券-ESG投資現(xiàn)狀及量化多因子策略跟蹤-251229
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| 我國(guó)ESG發(fā)展呈現(xiàn)出一種“自上而下”的特點(diǎn)，主要由監(jiān)管機(jī)構(gòu)推動(dòng)企業(yè)實(shí)施ESG相關(guān)實(shí)踐。在推動(dòng)ESG發(fā)展的眾多因素中，政策起到了至關(guān)重要的作用。目前國(guó)內(nèi)的ESG評(píng)級(jí)框架基本一致...[詳細(xì)] |
| 2025-12-31 分享者：the****rt 作者：鄭琳琳，祝晨宇 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：16 頁(yè) |
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西南證券-中庚價(jià)值先鋒產(chǎn)品投資價(jià)值分析：內(nèi)需估值洼地盈利穩(wěn)健，逆向布局低估值成長(zhǎng)-251229
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| 內(nèi)需板塊當(dāng)前估值水平偏低，公募基金配置比例較低，同時(shí)基本面情況穩(wěn)健，盈利能力良好，具備投資性?xún)r(jià)比。未來(lái)在擴(kuò)內(nèi)需政策持續(xù)發(fā)力、消費(fèi)需求加快恢復(fù)的共同推動(dòng)下，內(nèi)需板塊市場(chǎng)關(guān)注有望逐...[詳細(xì)] |
| 2025-12-31 分享者：busi******hao 作者：鄭琳琳，祝晨宇 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：20 頁(yè) |
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國(guó)金證券-大模型賦能投研之十五：國(guó)產(chǎn)大模型編程輔助投研方案全方位評(píng)測(cè)-251230
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| 隨著大模型技術(shù)的爆發(fā)，2025年已然成為國(guó)產(chǎn)AI編程工具(AI-IDE)的崛起之年。在金融數(shù)據(jù)分析與量化投研這一特定領(lǐng)域，代碼生成的準(zhǔn)確性、邏輯推理的深度以及工程落地的效率，直...[詳細(xì)] |
| 2025-12-31 分享者：tom****he 作者：高智威，許坤圣 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：26 頁(yè) |
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西南證券-機(jī)器學(xué)習(xí)因子選股月報(bào)（2026年1月）-251231
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| GAN_GRU因子：基于前期報(bào)告《量?jī)r(jià)時(shí)序特征挖掘模型在深度學(xué)習(xí)因子中的應(yīng)用》（2024年7月11日）中提到的GAN_GRU模型，定期更新GAN_GRU因子自2024年以來(lái)表現(xiàn)...[詳細(xì)] |
| 2025-12-31 分享者：sw***2 作者：鄭琳琳，祝晨宇 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：14 頁(yè) |
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國(guó)信證券-金融工程日?qǐng)?bào)：滬指窄幅整理，人形機(jī)器人午后爆發(fā)-251230
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| 市場(chǎng)表現(xiàn)：20251230規(guī)模指數(shù)中中證500指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300成長(zhǎng)指數(shù)表現(xiàn)較好。石油石化、汽車(chē)、有色金屬、家電、傳媒行業(yè)表現(xiàn)較...[詳細(xì)] |
| 2025-12-30 分享者：lif****su 作者：張欣慰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：15 頁(yè) |
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主要行業(yè)
- 金融服務(wù) 房地產(chǎn) 有色金屬
- 醫(yī)藥生物 化工行業(yè) 機(jī)械設(shè)備
- 交通運(yùn)輸 農(nóng)林牧漁 電子行業(yè)
- 新能源 建筑建材 信息服務(wù)
- 汽車(chē)行業(yè) 黑色金屬 采掘行業(yè)
- 家用電器 餐飲旅游 公用事業(yè)
- 商業(yè)貿(mào)易 信息設(shè)備 食品飲料
- 輕工制造 紡織服裝 新能源汽車(chē)
- 高端裝備制造 其他行業(yè)
以上行業(yè)顯示為大行業(yè)分類(lèi)，
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