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江海證券-A股市場(chǎng)快照：寬基指數(shù)每日投資動(dòng)態(tài)-251215

　　◆市場(chǎng)表現(xiàn)：2025年12月12日,各寬基指數(shù)（表1）全部上漲，其中中證500（1.23%）和創(chuàng)業(yè)板指（0.97%）漲幅最大。當(dāng)年漲跌情況，創(chuàng)業(yè)板指（49.16%）漲幅最大，其...[詳細(xì)]

2025-12-15 分享者：ucj****ry 作者：梁俊煒評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：13 頁(yè)

光大證券-金融工程市場(chǎng)跟蹤周報(bào)：交易信心有所提振，后市仍將震蕩上行-251215

　　本周市場(chǎng)核心觀點(diǎn)與市場(chǎng)復(fù)盤：　　本周（2025.12.08-2025.12.12，下同）A股震蕩上行，市場(chǎng)量能有所提振。截至周五（2025.12.12，下同），主要寬基指數(shù)量...[詳細(xì)]

2025-12-15 分享者：張*** 作者：祁嫣然，陳穎，張威評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：19 頁(yè)

華福證券-因子動(dòng)量和反轉(zhuǎn)特征下的動(dòng)態(tài)調(diào)整思路-251215

　　不同股票池內(nèi)風(fēng)格因子表達(dá)的對(duì)比。風(fēng)格因子體系將資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)歸因于不同的因子，如估值因子、質(zhì)量因子、價(jià)量因子等。我們將股票劃分為四個(gè)池子：大盤、小盤、成長(zhǎng)和價(jià)值。對(duì)近十年不同...[詳細(xì)]

2025-12-15 分享者：海**峰作者：李楊，趙馨評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：39 頁(yè)

華福證券-金融工程專題：如何用ETF戰(zhàn)勝偏股型基金指數(shù)-251214

　　配置寬基ETF復(fù)刻偏股型基金指數(shù)。配置部分策略目標(biāo)為復(fù)刻偏股型基金指數(shù)（930950.CSI），要求基金持倉(cāng)上往偏股型基金的持倉(cāng)和暴露靠近。每月末，用過(guò)去N日的寬基ETF跟蹤指...[詳細(xì)]

2025-12-14 分享者：heg****ng 作者：李楊，何佳瑋評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：36 頁(yè)

國(guó)金證券-量化信用策略：控回撤的思路還奏效嗎？-251214

　　一、組合策略收益跟蹤　　本周模擬組合收益持續(xù)回升，除部分二級(jí)債重倉(cāng)組合外，其余信用風(fēng)格策略未能跑贏對(duì)應(yīng)利率風(fēng)格。利率風(fēng)格組合中，二級(jí)超長(zhǎng)型、混合啞鈴型策略明顯回彈，其周度收益...[詳細(xì)]

2025-12-14 分享者：hh***4 作者：尹睿哲，李豫澤，查曉薇評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)

信達(dá)證券-量化市場(chǎng)追蹤周報(bào)：配置型基金倉(cāng)位回落至7月末水平-251214

　　本周市場(chǎng)復(fù)盤：本周A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)明顯分化格局。寬基指數(shù)表現(xiàn)分化，北證50、創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，上證指數(shù)、滬深300小幅回調(diào)，中證紅利與國(guó)證價(jià)值指數(shù)回調(diào)幅度較大。行業(yè)層面看，通信板塊...[詳細(xì)]

2025-12-14 分享者：to***5 作者：于明明，吳彥錦，周君睿評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：22 頁(yè)

開(kāi)源證券-開(kāi)源量化評(píng)論（115）：基于杠反ETF份額變化的港股擇時(shí)策略-251214

　　香港交易所CCASS數(shù)據(jù)：精細(xì)顆粒度下的Alpha源　　CCASS數(shù)據(jù)，詳細(xì)記錄了港股通標(biāo)的在各經(jīng)紀(jì)商與托管行的持倉(cāng)分布，是觀察投資者結(jié)構(gòu)變遷的獨(dú)特窗口，該數(shù)據(jù)覆蓋港股、ET...[詳細(xì)]

2025-12-14 分享者：魯**1 作者：魏建榕，傅開(kāi)波評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：13 頁(yè)

光大證券-量化組合跟蹤周報(bào)：大市值風(fēng)格占優(yōu)，私募調(diào)研跟蹤策略超額收益顯著-251213

　　量化市場(chǎng)跟蹤　　大類因子表現(xiàn)：本周（2025.12.08-2025.12.12，下同），規(guī)模因子、beta因子、非線性市值因子、獲得正收益（1.18%、0.91%和0.82%...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：Jen****gf 作者：祁嫣然，陳穎，張威評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：12 頁(yè)

信達(dá)證券-情緒的雙重信號(hào)：短期平靜與尾部謹(jǐn)慎-251213

　　本周點(diǎn)評(píng)：　　情緒的雙重信號(hào)：短期平靜與尾部謹(jǐn)慎：本周在指數(shù)走勢(shì)分化、期指市場(chǎng)整體獲資金增倉(cāng)的背景下，期權(quán)市場(chǎng)的定價(jià)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步凸顯了情緒的復(fù)雜性。各品種VIX持續(xù)運(yùn)行于202...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：cha****an 作者：于明明，崔詩(shī)笛，孫石評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：20 頁(yè)

太平洋證券-金工ETF點(diǎn)評(píng)：寬基ETF單日凈流入25.07億元；食飲、銀行、社服擁擠變幅較大-251212

　　一、資金流向　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流入25.07億元，其中，　　單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF基金（+14.41億元）、上證50ETF（+6.07億元...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：琴**斯作者：劉曉鋒，孫弋軒評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：6 頁(yè)

國(guó)信證券-多因子選股周報(bào)：質(zhì)量因子表現(xiàn)出色，滬深300增強(qiáng)組合年內(nèi)超額19.95%-251213

　　國(guó)信金工指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)跟蹤　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益0.73%，本年超額收益19.95%。　　中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益-0.02%，本年超額收益7....[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：huan******uan 作者：張欣慰，張宇評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：18 頁(yè)

國(guó)信證券-金融工程日?qǐng)?bào)：滬指探底回升，封板率創(chuàng)近一個(gè)月新高-251213

　　市場(chǎng)表現(xiàn)：20251212市場(chǎng)全線上漲，規(guī)模指數(shù)中中證500指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中科創(chuàng)100指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中滬深300成長(zhǎng)指數(shù)表現(xiàn)較好。電新、電子、國(guó)防軍工、有色金屬...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：afe****ck 作者：張欣慰評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：15 頁(yè)

國(guó)信證券-主動(dòng)量化策略周報(bào)：基金強(qiáng)股票弱，優(yōu)基增強(qiáng)組合本周相對(duì)股基指數(shù)超額1.44%-251213

　　國(guó)信金工主動(dòng)量化策略表現(xiàn)跟蹤：　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益2.14%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益1.44%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益28.34%，相對(duì)...[詳細(xì)]

2025-12-13 分享者：jack******ang 作者：張欣慰，張宇評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：17 頁(yè)

華福證券-2026年A股市場(chǎng)策略展望：新老經(jīng)濟(jì)的平衡-251212

　　投資要點(diǎn) 　　2025年市場(chǎng)表現(xiàn)回顧。2025年，在政策托底下，經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步企穩(wěn)。從資產(chǎn)端看，PMI持續(xù)位于榮枯線以下，呈現(xiàn)“弱企穩(wěn)”特點(diǎn)。PPI同比降幅收窄，CPI整體向上修...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：fy***s 作者：李楊評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：33 頁(yè)

國(guó)信證券-熱點(diǎn)追蹤周報(bào)：由創(chuàng)新高個(gè)股看市場(chǎng)投資熱點(diǎn)（第223期）-251212

　　乘勢(shì)而起：市場(chǎng)新高趨勢(shì)追蹤：截至2025年12月12日，上證指數(shù)、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、中證2000、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)250日新高距離分別為3....[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：peng******iu1 作者：張欣慰，胡志超評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：12 頁(yè)

華龍證券-基于股票型ETF的自適應(yīng)雙模態(tài)策略：把握趨勢(shì)，捕捉震蕩-251209

　　策略建構(gòu)的核心理念：A股市場(chǎng)近年來(lái)呈現(xiàn)出顯著的微觀結(jié)構(gòu)變遷，呈“高波動(dòng)、快輪動(dòng)、強(qiáng)博弈”等特征。本報(bào)告基于自適應(yīng)市場(chǎng)假說(shuō)(AMH)，構(gòu)建了指數(shù)自適應(yīng)雙模態(tài)策略（下稱：TS策略）...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：jess******tin 作者：陳霽評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：26 頁(yè)

華福證券-“煥新”與“優(yōu)選”：自由現(xiàn)金流指數(shù)調(diào)樣在即，關(guān)注ETF長(zhǎng)期配置與事件機(jī)遇-251212

　　投資要點(diǎn)：　　自由現(xiàn)金流的市場(chǎng)表現(xiàn)與優(yōu)勢(shì) 　　1)自由現(xiàn)金流反映企業(yè)價(jià)值與能力:自由現(xiàn)金流揭示公司內(nèi)在價(jià)值、反映真實(shí)盈利能力、展現(xiàn)盈利穩(wěn)定性、和刻畫股東回報(bào)能力。　　2)海...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：yudo******tom 作者：李楊評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：27 頁(yè)

開(kāi)源證券-金融工程定期：商業(yè)航天板塊的資金行為監(jiān)測(cè)-251212

　　商業(yè)航天指數(shù)本月表現(xiàn)出色　　近日國(guó)家航天局已設(shè)立商業(yè)航天司，這標(biāo)志著我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來(lái)專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，未來(lái)將持續(xù)推動(dòng)我國(guó)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益。萬(wàn)得商業(yè)航天指...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：jay****01 作者：魏建榕，蘇俊豪，胡亮勇評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：10 頁(yè)

江海證券-A股市場(chǎng)快照：寬基指數(shù)每日投資動(dòng)態(tài)-251212

　　◆市場(chǎng)表現(xiàn)：2025年12月11日,各寬基指數(shù)（表1）全部下跌，其中中證2000（-1.7%）和創(chuàng)業(yè)板指（-1.41%）跌幅最大。當(dāng)年漲跌情況，創(chuàng)業(yè)板指（47.73%）漲幅最大...[詳細(xì)]

2025-12-12 分享者：韓*** 作者：梁俊煒評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：13 頁(yè)

太平洋證券-金工ETF點(diǎn)評(píng)：寬基ETF單日凈流出58.37億元；銀行、地產(chǎn)、交運(yùn)擁擠變幅較大-251211

　　一、資金流向　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流出58.37億元，其中，　　單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF基金（+6.29億元）、科創(chuàng)板50ETF（+3.10億元...[詳細(xì)]

2025-12-11 分享者：Kevi******gky 作者：劉曉鋒，孫弋軒評(píng)級(jí)：頁(yè)數(shù)：6 頁(yè)

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